In diesem Wikifolio

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0gtaatop

möchte ich die GTAA Top3 Strategie nach Mebane Faber nachstellen.
Hierbei werden 12-13 ETFs aus verschiedenen Anlageklassen zugrunde gelegt.
Diese Anlageklassen wurden von Faber in seiner Arbeit „A Quantitative Approach To Tactical Asset Allocation“ beschrieben. Diese können aber über die Laufzeit des Wikifolios auch angepasst werden.

In einem weitern Schritt werden die ETFs nun auf ihre 1-, 3-, 6- und 12-Monats-Performance überprüft. Die drei „Besten“ kommen einen Schritt weiter.

In einem dritten Schritt werden diese ETFs auf die 200 Tage-Linie überprüft. Liegt der Kurs über dieser Linie, wird das kapital gleichmäßig auf die drei ETFs verteilt.

Sollte die 200 Tage-Linie unterschritten sein, wird das Kapital aufs Tagesgeldkonto oder in US Staatsanleihen geparkt.

verwendete ETF’s

AssetNameWKN
1USA Lagecaps ValueISHARES MSCI USA VALUEIE00BD1F4M44
2USA Largecaps MomentumISHARES MSCI USA MOMENTUMIE00BD1F4N50
3USA Smallcaps ValueMSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTEDIE00BSPLC413
4Aktien Industriestaaten (ohne USA)ISHARES DJ STOXX 600 (DE)DE0002635307
5Aktien SchwellenländerISHARES MSCI EMERGIN MARKETS IMIIE00BKM4GZ66
6US-StaatsanleihenISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UIE00B1FZS798
7US-Staatsanleihen 30 JahreISHARES TREASURY BOND 20+ YRIE00BSKRJZ44
8Staatsanleihen 10 Jahre (o.USA)ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 7-1IE00B1FZS806
9US-Unternehmensanleihen(SPDR US CORPORATE)
SPDR BARCLAYS 10+ YEAR U.S. CORP
(IE00B3VY0M37)
IE00BZ0G8860
10RohstoffeISHS VI-DIV.COM.S.U.ETFIE00BDFL4P12
11GoldDB GOLD OEZTDE000A0S9GB0
12ImmobilienISHS VI-DIV.COM.S.U.ETFIE00BDFL4P12

reales Wikifolio

in meinem Wikifolio „GTAA Top 3 nach Faber“ bilde ich diese Strategie nach. Ihr könnte da immer den aktuellen Stand verfolgen.

Am 21.02.2020 habe ich das Wikifolio gestartet

Die ersten Auswahl erfolgte folgendermaßen:

1. Schritt die drei mit den besten Performances auswählen:

2. Schritt: prüfen ob diese über der 200 Tagedurchschnittslinie liegen

Ergebniss:

ISHARES TREASURY BOND 20+ YR    IE00BSKRJZ44

DB GOLD OEZT                                      DE000A0S9GB0

ISHARES MSCI USA MOMENTUM        IE00BD1F4N50