8. November 2025

Bitcoin & ETF Trendstrategie SMA100

🔹 Kurzbeschreibung

Systematische Trendfolge-Strategie auf Basis der 100-Tage-Linie (SMA100) für Bitcoin und ausgewählte ETFs. Ziel ist es, drawdownarme Renditen durch klare Ein- und Ausstiegsregeln zu erzielen. Die Strategie eignet sich für Anleger, die psychologische Stabilität und transparente Regeln schätzen.

📌 Handelsidee

  • Strategietyp: Trendfolge mit gleitendem Durchschnitt
  • Assetklassen: Bitcoin (ETN), Aktien-ETFs (z. B. Nasdaq, S&P 500, MSCI World)
  • Regeln:
    • Kauf: Wenn Kurs > SMA100
    • Verkauf: Wenn Kurs < SMA100
  • Ergänzungen:
    • Volatilitätsfilter zur Risikobegrenzung
    • Optionale DCA-Komponente bei Re-Entry
    • Ampel-Visualisierung für Community-Updates

📊 Anlageuniversum

  • Krypto-ETNs: z. B. 21Shares Bitcoin ETP
  • Aktien-ETFs:
    • iShares MSCI World
    • Invesco Nasdaq 100
    • SPDR S&P 500
  • Cash-Komponente: zur Absicherung bei Trendbruch

🎯 Zielgruppe

  • Anleger mit Interesse an systematischen, transparenten Strategien
  • Community-Mitglieder, die psychologische Stabilität und visuelle Modelle schätzen
  • Investoren mit Fokus auf Bitcoin und globale Aktienmärkte

📈 Performanceziel

  • Langfristige CAGR: >15 %
  • Max. Drawdown-Ziel: <25 %
  • Trade-Frequenz: ca. 10–30 pro Jahr

🧠 Besondere Merkmale

  • Ampel-Logik zur Visualisierung der Trendlage
  • Regelbasierte Kommunikation für Blog und Shop
  • Kombinierbar mit edukativen Inhalten und Backtests

📊 1. Statische Verteilung (für einfache Kommunikation)

Ideal für Einsteiger und visuelle Modelle mit Ampel-Logik:

AssetklasseAnteil (%)Kommentar
Bitcoin-ETN30 %Hohe Renditechance, aber volatil
Aktien-ETFs60 %Globale Diversifikation (z. B. MSCI World, Nasdaq)
Cash / Liquidität10 %Für Re-Entry oder Drawdown-Puffer

🔹 Vorteil: leicht verständlich 🔹 Nachteil: nicht trendadaptiv

🔁 2. Trendadaptive Verteilung (SMA100-basiert)

Dynamisch je nach Trendstatus der einzelnen Assets:

  • Wenn Bitcoin > SMA100 → 40 % Bitcoin, 50 % ETFs, 10 % Cash
  • Wenn Bitcoin < SMA100 → 0 % Bitcoin, 80 % ETFs, 20 % Cash
  • Wenn ETFs < SMA100 → Umschichtung in Cash oder defensive ETFs

🔹 Vorteil: systematisch, risikooptimiert 🔹 Nachteil: erfordert regelmäßige Rebalancing-Checks

🧠 3. Volatilitätsgewichtete Verteilung (für Fortgeschrittene)

Nutze historische Volatilität zur Gewichtung:

  • Formel:

Gewichtung=1Volatilita¨t÷∑(1Volatilita¨t)\text{Gewichtung} = \frac{1}{\text{Volatilität}} \div \sum \left( \frac{1}{\text{Volatilität}} \right)

  • Beispiel (angenommene Volatilität):
    • Bitcoin: 80 %
    • Nasdaq ETF: 25 %
    • MSCI World: 20 %

→ ergibt ca.:

  • Bitcoin: 15 %
  • Nasdaq ETF: 35 %
  • MSCI World: 40 %
  • Cash: 10 %

🔹 Vorteil: mathematisch fundiert 🔹 Nachteil: komplexer zu kommunizieren