Wie funktioniert die GTAA Top 3 Strategie (nach Mebane Faber)?
In diesem Wikifolio
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0gtaatop
möchte ich die GTAA Top3 Strategie nach Mebane Faber nachstellen.
Hierbei werden 12-13 ETFs aus verschiedenen Anlageklassen zugrunde gelegt.
Diese Anlageklassen wurden von Mebane Faber in seiner Arbeit „A Quantitative Approach To Tactical Asset Allocation“ beschrieben. Diese können aber über die Laufzeit des Wikifolios auch angepasst werden. In der Startaufstellung stehen folgende Anlageklassen:
- Rohstoffe,
- USA Largecaps Value,
- USA Smallcaps Value,
- Immoblilien,
- Aktien Industzriestaaten (ohne USA),
- US-Staatsanleihen,
- Gold,
- US-Unternehmensanleihen,
- Staatsanleihen 10 Jahre (o. USA),
- USA Largecaps Momentum,
- US-Staatsanleihen 30 Jahre,
- Aktien Schwellenländer.
In einem weitern Schritt werden die ETFs nun auf ihre 1-, 3-, 6- und 12-Monats-Performance überprüft. Die drei „Besten“ kommen einen Schritt weiter.
In einem dritten Schritt werden diese ETFs auf die 200 Tage-Linie überprüft. Liegt der Kurs über dieser Linie, wird das kapital gleichmäßig auf die drei ETFs verteilt.
Sollte die 200 Tage-Linie unterschritten sein, wird das Kapital aufs Tagesgeldkonto oder in US Staatsanleihen geparkt.
verwendete ETF’s
reales Wikifolio
in meinem Wikifolio „GTAA Top 3 nach Faber“ bilde ich diese Strategie nach. Ihr könnte da immer den aktuellen Stand verfolgen.
Am 21.02.2020 habe ich das Wikifolio gestartet
Die ersten Auswahl erfolgte folgendermaßen:
1. Schritt die drei mit den besten Performances auswählen:
2. Schritt: prüfen ob diese über der 200 Tagedurchschnittslinie liegen
Ergebniss:
ISHARES TREASURY BOND 20+ YR IE00BSKRJZ44
DB GOLD OEZT DE000A0S9GB0
ISHARES MSCI USA MOMENTUM IE00BD1F4N50
aktueller Stand:
neuste Beiträge zur GTAA Top 3 Strategie
- GTAA Top3 Auswertung 3/2024 (03.03.2024)
- GTAA Top3 Auswertung 2/2024 (28.01.2024)
- GTAA Top3 Auswertung 1/2024 (03.01.2024)
- GTAA Top3 Auswertung 12/2023 (01.12.2023)
- GTAA Top3 Auswertung 11/2023 (31.10.2023)
Auswerte Excel-Tool
Hier lege ich euch mein aktuelles Auswertetool mit ab GTA_TOP3_WEB_Abfrage_incl_Suche.zip . Damit lassen sich die Daten der ETF’s von Webseiten auslesen und auswerten. Am Ende erhält man Ranking. Die Prüfung gegen die 200 Tagelinie muss anschließend noch erfolgen. Das Tool dient nur zu Test oder Übungszwecken. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit der Werte.
Ich freue mich immer über Eure Hinweise, was kann ich verbessern, was kann ich noch hinzufügen?
Eine gute Erklärung findet ihr bei Focus Money:
Auch auf www.finanzen100.de ist alles nochmal sehr gut erklärt: