27. März 2023

GTAA Top 3 Strategie

Wie funktioniert die GTAA Top 3 Strategie (nach Mebane Faber)?

In diesem Wikifolio

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0gtaatop

möchte ich die GTAA Top3 Strategie nach Mebane Faber nachstellen.
Hierbei werden 12-13 ETFs aus verschiedenen Anlageklassen zugrunde gelegt.
Diese Anlageklassen wurden von Mebane Faber in seiner Arbeit „A Quantitative Approach To Tactical Asset Allocation“ beschrieben. Diese können aber über die Laufzeit des Wikifolios auch angepasst werden. In der Startaufstellung stehen folgende Anlageklassen:

  • Rohstoffe,
  • USA Largecaps Value,
  • USA Smallcaps Value,
  • Immoblilien,
  • Aktien Industzriestaaten (ohne USA),
  • US-Staatsanleihen,
  • Gold,
  • US-Unternehmensanleihen,
  • Staatsanleihen 10 Jahre (o. USA),
  • USA Largecaps Momentum,
  • US-Staatsanleihen 30 Jahre,
  • Aktien Schwellenländer.

In einem weitern Schritt werden die ETFs nun auf ihre 1-, 3-, 6- und 12-Monats-Performance überprüft. Die drei „Besten“ kommen einen Schritt weiter.

In einem dritten Schritt werden diese ETFs auf die 200 Tage-Linie überprüft. Liegt der Kurs über dieser Linie, wird das kapital gleichmäßig auf die drei ETFs verteilt.

Sollte die 200 Tage-Linie unterschritten sein, wird das Kapital aufs Tagesgeldkonto oder in US Staatsanleihen geparkt.

verwendete ETF’s

reales Wikifolio

in meinem Wikifolio „GTAA Top 3 nach Faber“ bilde ich diese Strategie nach. Ihr könnte da immer den aktuellen Stand verfolgen.

Am 21.02.2020 habe ich das Wikifolio gestartet

Die ersten Auswahl erfolgte folgendermaßen:

1. Schritt die drei mit den besten Performances auswählen:

2. Schritt: prüfen ob diese über der 200 Tagedurchschnittslinie liegen

Ergebniss:

ISHARES TREASURY BOND 20+ YR    IE00BSKRJZ44

DB GOLD OEZT                                      DE000A0S9GB0

ISHARES MSCI USA MOMENTUM        IE00BD1F4N50

aktueller Stand:

neuste Beiträge zur GTAA Top 3 Strategie

Auswerte Excel-Tool

Hier lege ich euch mein aktuelles Auswertetool mit ab GTA_TOP3_WEB_Abfrage_incl_Suche.zip . Damit lassen sich die Daten der ETF’s von Webseiten auslesen und auswerten. Am Ende erhält man Ranking. Die Prüfung gegen die 200 Tagelinie muss anschließend noch erfolgen. Das Tool dient nur zu Test oder Übungszwecken. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit der Werte.

Ich freue mich immer über Eure Hinweise, was kann ich verbessern, was kann ich noch hinzufügen?

Eine gute Erklärung findet ihr bei Focus Money:

https://www.focus.de/finanzen/boerse/geldanlage/ueberlegene-strategie-multi-asset-timing-bringt-renditen-in-jeder-marktlage_id_10980735.html

Auch auf www.finanzen100.de ist alles nochmal sehr gut erklärt:

https://www.finanzen100.de/finanznachrichten/boerse/multi-asset-timing-bringt-renditen-in-jeder-marktlage_H1331807279_10980735/